반응형 장단기 금리차 역전 현상1 장단기 금리 스프레드를 주시하는 이유? 지금까지와 다른 장단기 금리 역전 현상 장단기 금리 스프레드를 주시하는 이유? 장단기 금리 역전 현상이란? 1. 장단기 금리 스프레드란? 장단기 금리 스프레드는 10년 금리와 2년 금리 간 차이를 의미합니다. 보통은 당연히 기간이 짧은 단기 채권의 금리가 장기 채권의 금리보다 낮아야 하는데 단기 채권의 금리가 더 높아졌을 경우 장단기 금리 역전 현상이라고 합니다. 장단기 금리차(장단기 금리 스프레드)는 주요 금융 시장 및 경제 지표 중에서 경기 침체에 대한 예측력이 가장 정확한 지표 중 하나로 알려져 있는데요! 실제로 미국에서는 1960년 이후 경기 침체가 발생할 때마다 장단기 금리가 역전되어왔다고 합니다. 요즘 같은 경제 위기 속에서 꼭 살펴봐야 할 지표라고 생각됩니다. 실제로 근 40년 간의 장단기 금리 스프레드를 보면 블랙 먼데이, 닷컴.. 2022. 10. 22. 이전 1 다음 반응형
